Zastosowanie taksonomii do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości mieszkaniowych w bankach na przykładzie Wrocławia
DOI:
https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0307Słowa kluczowe:
wycena nieruchomości, kredyty hipoteczne, metoda taksonomiczna, metoda porównywania parami, zabezpieczenie hipoteczneAbstrakt
Regulacje KNF w zakresie kształtowania ryzyka kredytowego w portfelach banków i zarządzania nim obligują je do przeszacowywania wartości nieruchomości będących zabezpieczeniem kredytów hipotecznych. Korzystając z możliwości zastosowania na polskim rynku analizy statystycznej do określenia wartości nieruchomości, podejmuje się prace nad zastosowaniem innych metod określania wartości nieruchomości niż wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
Celem artykułu jest wskazanie możliwości aplikacyjnych oraz konsekwencji zastosowania metody taksonomicznej do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego w bankach. W artykule porównano wyceny nieruchomości tradycyjną metodą porównywania parami (mpp) z wyceną metodą wzorca. Aktualizacja bankowego portfela nieruchomości mieszkaniowych dokonana na koniec 2016 r. metodą mpp to 50 wycen skorygowanych in minus i 47 in plus. Aktualizacja z wykorzystaniem metody wzorca wskazała 29 korekt in minus i 68 korekt in plus w wariancie I oraz 32 korekty in minus i 65 in plus w wariancie II. Zauważalna jest przewaga wzrostów wartości, co skutkowało większą zaktualizowaną wartością portfela, który w wariancie I osiągnął 33 742 098,85 zł, a w wariancie II 33 754 650,85 zł. W obu wariantach wartość portfela nieruchomości po zaktualizowaniu metodą wzorca wzrosła.
Pobrania
Bibliografia
Doszyń M., Gnat S. (2015), Propozycje procedury taksonomiczno-ekonometrycznej w indywidualnej wycenie nieruchomości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 385. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.385.09
Foryś I. (2010), Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie wyceny lokali mieszkaniowych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 18, nr 1.
Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Hozer J. (2001), Regresja wieloraka a wycena nieruchomości, „Rzeczoznawca Majątkowy”, nr 2.
Hozer J. (2008), Wycena nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Kokot S. (2004), Model wielu regresji pojedynczych w wycenie nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 12, nr 1.
Lis Ch. (2008), Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce (w:) Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Łaszek J., Augustyniak H., Olszewski K., Waszczuk J., Widlak M. (2017), Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kw 2016 roku, NBP, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, marzec.
Mazur A., Witkowska D. (2006), Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie”, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60. DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.46
Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
Pawlukowicz R. (2010), Wykorzystanie metodyki porządkowania liniowego do określania wartości rynkowej nieruchomości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 107.
Walesiak M. (2002), Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej (w:) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. J. Paradysz, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań.
Walesiak M. (2004), Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1010, Ekonometria 13.
Walesiak M., Gatnar E.(2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Raport Amron-Sarfin (2016), 4/2016, nr 30, ZBP, Warszawa, luty.
Raport Amron-Sarfin (2017), 1/2017, nr 31, ZBP, Warszawa, 30 maja. DOI: https://doi.org/10.21776/ub.jeest.2017.004.01.1
Rekomendacja S i S II dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, z dnia 18 czerwca 2013 r. (2013), www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne (data dostępu: 1.07.2017).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka (data dostępu: 1.07.2017).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. nr 207, poz. 2109.
